Автор темы совместно с Администрацией портала просит писать в эту тему только относящееся к GRETL. Благодарности, разговоры о погоде будут безжалостно удаляться. Все 'чмоки', пожалуйста, во флейме.
- Куфель Т. Эконометрика Решение Задач С Применением Пакета Программ Gretl
- Эконометрика. Решение Задач С Применением Пакета Программ Gretl
Решение эконометрических задач и построение экономико- математических. В нем кратко описан пакет программ GRETL, представлена методика решения. Для автоматизации расчетов можно применять компьютеры,. В книжном интернет-магазине ozon можно купить учебник Эконометрика. Решение задач. Рассматриваемый пакет программ относится к продуктам типа Open Source. Решение задач с применением пакета программ GRETL. Учебник welcome 1 mp3 song download.
Вопросы по GRETL прошу задавать в личных сообщениях, чтобы тема была удобна для восприятия. Надеюсь на понимание. Поскольку большинству присутствующих на форуме не нужен весь функционал, который даёт R, а также работа в консоли приятна не всем: народ хочет кляцкать мышой, рассмотрим другой бесплатный пакет - GRETL = GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов). Рассмотрим кратко. Данные перегнаны из R в Excel. Файл Excel импортирован и сохранен в формате gretl (см. Загружаем этот файл и видим вот такое окно.
Дальше строим 3D график. График выглядит так. Его можно вращать с помощью мыши. Вот тут меня спрашивали, Хогфазер, атэц, что же ты Ыкс то выкинул.
Куфель Т. Эконометрика Решение Задач С Применением Пакета Программ Gretl
На картинке, надеюсь, видно, что Ыкс у нас не при делах. Опускаем всю лирику, которая была в предыдущей статье. Алгоритм от инструмента не зависит. Эту задачу и в Excel решить можно, просто мене удобно. Создаем новую переменную. Дальше в меню 'Модель' выбираем 'Метод наименьших квадратов.' Заполняем формочку.
Получаем результат Устраняем лишнее (в модели: меню Правка - Изменить модель) и приходим к той же модели, что была рассмотрена в заметке по R. Код: Модель 2: МНК, использованы наблюдения 1-22 Зависимая переменная: lnZ Коэффициент Ст. Ошибка t-статистика P-значение - y 0.00266438 9.69920e-05 27.47 6.07e-018. Среднее зав.
Перемен 2.508130 Ст. Перемен 1.295627 Сумма кв.
Остатков 4.701594 Ст. Ошибка модели 0.473165 R-квадрат 0.972924 Испр. R-квадрат 0.972924 F(1, 21) 754.6082 Р-значение (F) 6.07e-18 Лог. Правдоподобие -14.24210 Крит. Акаике 30.48420 Крит.
Шварца 31.57524 Крит. Хеннана-Куинна 30.74121 Логарифмическое правдоподобие для z = -69.421Прямо в модели делаем тест на нормальность остатков. Вот тут наши корреспонденты интересуются, мол зачем тогда R, если все так чудесно в GRETL. Действительно, работа с регрессией и временными рядами там выше всяческих похвал.
Более того, своим студентам я рекомендовал на флешке держать portable версию gretl, чтобы в любой аудитории можно было продолжить начатое. Но, при всех его удобствах, GRETL заточен на решение специфических задач. Если нам нужен серьезный анализ, то в R это сделать проще и быстрее. К счастью, есть возможность работать с R прямо из GRETL, для этого в меню 'Инструменты' выбираем 'Запустить R'.
В сеансе R мы увидим строчку. Код: R version 2.15.2 (2012-10-26) - 'Trick or Treat' Copyright (C) 2012 The R Foundation for Statistical Computing ISBN 3-900051-07-0 Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit) R - это свободное ПО, и оно поставляется безо всяких гарантий. Вы вольны распространять его при соблюдении некоторых условий. Введите 'license' для получения более подробной информации. R - это проект, в котором сотрудничает множество разработчиков. Введите 'contributors' для получения дополнительной информации и 'citation' для ознакомления с правилами упоминания R и его пакетов в публикациях.
Введите 'demo' для запуска демонстрационных программ, 'help' - для получения справки, 'help.start' - для доступа к справке через браузер. Введите 'q', чтобы выйти из R. Current data loaded as data frame 'gretldata' Загрузка требуемого пакета: graphics Загрузка требуемого пакета: MASS Загрузка требуемого пакета: grDevices Загрузка требуемого пакета: nnet Call: lm(formula = lnZ -1 + y, data = gretldata) Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -0.78397 -0.35742 -0.05766 0.18365 0.91500 Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr( t ) y 2.664e-03 9.699e-05 27.47 и картинку Вот в таком вот акцепте. Цитата: Уважаемый Hogfather!
Подскажите, пожалуйста, на форуме описан этот процесс: 'Данные перегнаны из R в Excel. Файл Excel импортирован и сохранен в формате gretl'? Я надеялся, что это очевидно. Итак, разберемся с форматами, которые читает/пишет Gretl 1. Gretl умеет читать файлы Excel, включая последние версии.
Данные должны быть в виде таблицы на отдельном листе, заголовки начинаются с ячейки A1 и идут по этой строке, данные - с ячейки A2. Для того, чтобы прочитать такие данные, выбираем меню Файл-Открыть-Импорт-Excel 2. Текстовые/CSV файлы. Меню Файл-Открыть-Импорт-CSV, далее выбираем разделитель записей. При настроенной русской локализации Windows - это, обычно, точка с запятой (;).
Прочее, включая OpenOffice (см. Картинку) Данные можно сохранять в формате Gretl (Файл-Сохранить и Файл-Сохранить как.), а также экспортировать (Файл-Экспорт) все или часть данных в формат, gretl, GNU R и несколько других.
Таким образом, обмен данными между программами может выглядеть так: Откуда берем данные Формат обмена Куда перегоняем Примечание Excel xls, xlsx или csv Gretl Читается прямо в формате Excel Excel csv GNU R Можно и напрямую, но с доп. Библиотекой, а также через clipboard (см. ) Gretl csv Excel Используйте правильный разделитель данных. Например, сохраняем таблицу MyData: write.table(MyData,'myData.csv', sep = ';', dec = '.' Для небольшого объема данных можно через clipboard, заменив имя файла на 'clipboard' и использовав sep = ' t' (табулятор).
Gretl GNU R (.RData), csv GNU R Лучше использовать внутренний формат.RData, потом в R воспользоваться командой load('имя файла') GNU R csv Excel Используйте правильный разделитель данных. Инструкция к кондиционеру осака. GNU R csv gretl В случае, если запущена сессия из gretl, можно также воспользоваться командой gretl.export. Подробности см. В руководстве пользователя раздел 'Gretl and R'. Мой научный руководитель в таких случаях всегда рассказывал байку про то, как зайца учат на барабане играть. Сунут ему в лапки ватку со спиртом и поджигают, заяц начинает лапками стучать, если барабан подставят, то, вроде как, и играет.
А потом зайцу достаточно только коробок со спичками показать, как он, бедолага, от испуга тут же лапками стучать начинает. К чему это я. Мне казалось, что я, но, похоже, неубедительно. Попробуем еще раз. Так вот, такая сумма не получается. Еще раз подробно.
Имеем модель вида. Вспоминаем, и приводим формулу вот к такому виду Дальше разберемся с коэффициентами. Я уже писал про свободный член, но, раз девушкам это нравится, повторюсь. В данном случае const в Gretl эквивалентен (Intercept) в GNU R.
Это наша нулевая бета. Исходя из этого получаем уравнение ze^(0,00242277x + 0,00346567y -0,796453) Ну, еще неплохо провести тест остатков модели. Также можно проверить, как изменится модель, если туда добавить x.y (по критерию Акаике (AIC)), и, в первом приближении, что-то получилось. Не знаю как у вас в ВУЗе, у нас, за лишнюю 'точность', т.е.
Знаки после запятой. Про εN(0,σ 2) в пароксизмах радости не забываем. Цитата: Уважаемый, Hogfather!
Мне очень нужна Ваша помощь. Без Вас никак. Из Ваших уроков я поняла, как вывести логарифмическую формулу. Теперь, похоже, у меня должна быть степенная функция от трёх переменных.
Возможно, что потом понадобится ещё другая зависимость. Всё-таки никудышный из меня педагог. Не моё это, явно. Что ж, попробую объяснить еще раз. Начнем с азов.
Пусть у нас есть некие переменные A, B и C и есть зависимая Y, Вариант номер раз. Самый простой. Зависимая переменная у нас Y, Независимые: const, A, B, C. Что-то получили, радуемся. Провели тест на нелинейность или Рамсея (прямо в модели, меню 'Тесты'), чувствуем, чего-то нехватает. Код: Модель 3: МНК, использованы наблюдения 1-28 Зависимая переменная: Y Коэффициент Ст.
Ошибка t-статистика P-значение - const 51.3073 114.623 0.4476 0.6584 A -136.7 -4.446 0.0002. B 138.7 7.722 5.87e-08. C 267.8 16.80 9.01e-015. Среднее зав. Перемен 746.4821 Ст.
Перемен 1026.452 Сумма кв. Остатков 844716.8 Ст. Ошибка модели 187.6074 R-квадрат 0.970306 Испр. R-квадрат 0.966594 F(3, 24) 261.4137 Р-значение (F) 1.87e-18 Лог. Правдоподобие -184.1340 Крит. Акаике 376.2680 Крит.
Шварца 381.5968 Крит. Хеннана-Куинна 377.8971 Тест на нелинейность (квадраты) - Нулевая гипотеза: зависимость линейна Тестовая статистика: LM = 27.9766 р-значение = P(Хи-квадрат(3) 27.9766) = 3.67338e-006 Тест на нелинейность (логарифмы) - Нулевая гипотеза: зависимость линейна Тестовая статистика: LM = 18.6274 р-значение = P(Хи-квадрат(3) 18.6274) = 0. Говорим, а не замахнуться ли нам на полином. Да запросто, а что нам даёт полином? А просто расчет дополнительных коэффициентов у членов A 2, B 2, С 2 и, если очень хочется, у AB, BC, AC и ABC.
Как мы их можем добавить к нашим данным? Да элементарно! Меню 'Добавить'-'Новую переменную'.
В появившемся окне пишем A2=A^2 Нажимаем ОК. Мы таким образом добавили квадрат A и назвали его A2 Аналогично создаем еще 6 переменных. Для произведения пишем: AB=A.B и т.д. Вот что у нас получится. Все их ставим в независимые переменные.
Эконометрика. Решение Задач С Применением Пакета Программ Gretl
Код: Модель 4: МНК, использованы наблюдения 1-28 Зависимая переменная: Y Коэффициент Ст. Код: Модель 5: МНК, использованы наблюдения 1-28 Зависимая переменная: Y Коэффициент Ст. Ошибка t-статистика P-значение - const -4.38415e-09 1.55420e-09 -2.821 0.0113. A 1.00000 6.75041e-010 1.481e+09 3.12e-155. B 8.47465e-09 2.27841e-09 3.720 0.0016. C 1.00000 1.11757e-08 8.948e+07 2.72e-133. B2 5.00000 9.18925e-010 5.441e+09 2.11e-165. Инструкция по эксплуатации бензопила chain saw 5200.
C2 -3.88601e-08 9.17774e-09 -4.234 0.0005. AB -2.70371e-09 6.62518e-010 -4.081 0.0007. BC 4.36974e-08 1.03449e-08 4.224 0.0005. AC 3.08468e-09 9.12015e-010 3.382 0.0033. ABC 5.00000 2.59637e-010 1.926e+010 2.77e-175. Среднее зав. Перемен 746.4821 Ст.
Перемен 1026.452 Сумма кв. Остатков 4.26e-18 Ст. Ошибка модели 4.86e-10 R-квадрат 1.000000 Испр. R-квадрат 1.000000 Лог. Правдоподобие 566.8903 Крит.
Акаике -1113.781 Крит. Шварца -1100.459 Крит. Хеннана-Куинна -1109.708Примерно так. Некоторые коэффициенты ничтожно малы. Можно попробовать обойтись без этих строк. А в GNU R это.
Каталог: ».» Эконометрика. Решение задач с применением пакета программ GRETL Издательство: М.: Горячая линия - Телеком: мягкий; 200 страниц; 2007 г.: 5-93517-307-7;: стандартный Язык: русский На сайте с Аннотация Рассмотрены методы решения основных эконометрических задач с использованием пакета программ GRETL (GNU Regression Econometrics Time-series Library), предназначенного для практической реализации сложных вычислительных процедур эконометрического моделирования. Пакет программ GRETL и представленные в работе статистические данные доступны на интернет-сайте автора Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, а также для научных работников, ведущих экономические исследования. Хочу купить Продавец: (Москва, RU/77 ) Состояние: новое; В продаже с Условия доставки и оплаты: самовывоз;: наличными; Дополнительно: Уважаемые покупатели на выкуп заказа отводиться семь дней с момента подтверждения наличия книги, по истечении данного срока заказ анулируется. При заказах на сумму более 5000 р. Возможен прием оплаты от организаций по безналичному расчету.
Продавец: (Москва, RU/77 ) Состояние: отличное; В продаже с Условия доставки и оплаты: курьером; встреча по договоренности; самовывоз;: наличными;;; банковской картой; Дополнительно: ГРАЖДАНЕ ПОКУПАТЕЛИ! ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОФОРМЛЯТЬ ЗАКАЗ, ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ!
Если вы особо чувствительны к состоянию книг, то прежде чем, оформлять заказ, выйдите на связь с продавцом, воспользовавшись функцией 'СПРОСИТЬ' (только для зарегистрированных пользователей), поскольку ваше понимание 'хорошего' и 'отличного' может не совпадать с таковым пониманием продавца. Встреча по договоренности происходит б.